Журнал СФУ. Математика и физика / Неприятие риска для нахождения эллиптических конусов приемлемых рисков в модели обобщенных когерентных мер риска

Полный текст (.pdf)
Номер
Журнал СФУ. Математика и физика. 2014 7 (3)
Авторы
Кустицкая, Татьяна А.
Контактная информация
Кустицкая, Татьяна А.:
Ключевые слова
generalized coherent risk measures; risk aversion; acceptance set; preference relation; elliptic cone; обобщенные когерентные меры риска; неприятие риска; множество приемлемых рисков; отношение предпочтения; эллиптический конус
Аннотация

В рамках модели обобщенных когерентных мер риска исследованы свойства множеств приемле- мых рисков. Предложен класс эллиптических конусов для описания индивидуальных предпочте- ний. Построена методика нахождения эллиптического конуса приемлемых рисков по значениям функции неприятия риска (для случая гельдеровых норм в пространстве рисков)

Страницы
347–361
Статья в архиве электронных ресурсов СФУ
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/13274