Журнал СФУ. Техника и технологии / Применение метода превышений порога и теории экстремальных значений для моделирования рисков на российском фондовом рынке

Полный текст (.pdf)
Номер
Журнал СФУ. Техника и технологии. 2012 5 (1)
Авторы
Андреев, В.О.; Тиняков, С.Е.; Овчинникова, О.П.; Парахин, Г.П.
Контактная информация
Андреев, В.О. : Орловская региональная академия государственной службы , Россия 302028, Орел, ул. Победы, 5а , e-mail: ; Тиняков, С.Е. : Железногорский филиал СФУ , Россия, Железногорск, ул. Кирова, 12а; Овчинникова, О.П. : Орловская региональная академия государственной службы , Россия 302028, Орел, ул. Победы, 5а; Парахин, Г.П. : ТелекомСтройСервис , Россия 302528, Орловская обл., п. Зареченский, ул. Царев Брод, 61
Ключевые слова
Extreme Value Theory; General Pareto Distribution; Peaks over Threshold; Tail Distribution; Value at Risk; теория экстремальных значений; обобщенное распределение Парето; метод превышений порогового значения; вероятностное распределение на хвосте; стоимость под риском
Аннотация

распределение Гаусса. Однако, метод превышений порога (РОТ) теории экстремальных значений (EVT), обобщенное распределение Парето (GPD) позволяют более точно описывать финансовые доходности (потери) от операций с ценными бумагами, особенно на хвостах вероятностных распределений. В данной работе описывается применение предложенных методов к моделированию и анализу потерь на основе индекса РТС, представляющего собой усредненную цену акций 50 крупнейших российских компаний, за 15-летний период (1995 - 2009 г.). Особое внимание уделено использованию предложенных методов для оценки экстремального рыночного риска на хвостах распределений, что позволяет получить современный инструмент моделирования для системы управления рисками.

Страницы
111-121
Статья в архиве электронных ресурсов СФУ
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/2884

Лицензия Creative Commons Эта работа лицензируется по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).