Журнал СФУ. Математика и физика / Описание предпочтений на множестве рисков с помощью обобщенных когерентных мер риска

Полный текст (.pdf)
Номер
Журнал СФУ. Математика и физика: 2012 год, том 5, номер 4
Авторы
Кустицкая, Татьяна А.
Контактная информация
Кустицкая, Татьяна А. : e-mail:
Ключевые слова
preference relation; stochastic dominance; risk measure; risk aversion; generalized coherent risk measure; acceptance set; elliptic cone; отношение предпочтения; стохастическое доминирование; мера риска; неприя- тие риска; обобщенные когерентные меры риска; множество приемлемых рисков; эллиптический конус. -
Аннотация

В работе рассматривается модель обобщенных когерентных мер риска. В рамках этой модели изучаются свойства множеств приемлемых рисков. Вводится понятие эллиптического конуса приемлемых рисков. Рассматриваются его свойства, в частности взаимосвязь между формой конуса и величиной неприятия риска.

Страницы
451-461
Статья в архиве электронных ресурсов СФУ
http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/3098