- Номер
- Журнал СФУ. Математика и физика. 2012 5 (4)
- Авторы
- Кустицкая, Татьяна А.
- Контактная информация
- Кустицкая, Татьяна А. : e-mail:
- Ключевые слова
- preference relation; stochastic dominance; risk measure; risk aversion; generalized coherent risk measure; acceptance set; elliptic cone; отношение предпочтения; стохастическое доминирование; мера риска; неприя- тие риска; обобщенные когерентные меры риска; множество приемлемых рисков; эллиптический конус. -
- Аннотация
В работе рассматривается модель обобщенных когерентных мер риска. В рамках этой модели изучаются свойства множеств приемлемых рисков. Вводится понятие эллиптического конуса приемлемых рисков. Рассматриваются его свойства, в частности взаимосвязь между формой конуса и величиной неприятия риска.
- Страницы
- 451-461
- Статья в архиве электронных ресурсов СФУ
- https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/3098
Журнал СФУ. Математика и физика / Описание предпочтений на множестве рисков с помощью обобщенных когерентных мер риска
Полный текст (.pdf)